EBA prüft Banken: Stresstest im stillen Kämmerlein

EBA prüft Banken: Stresstest im stillen Kämmerlein

, aktualisiert 24. Februar 2016, 19:30 Uhr
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Die Europäische Bankenaufsicht für Institute (EBA) auch außerhalb der Euro-Zone sitzt in London.

von Yasmin OsmanQuelle:Handelsblatt Online

Die europäische Bankenaufsicht startet eine Bankenprüfung von 51 großen Instituten – und wird viele Ergebnisse für sich behalten. Für Banker heißt das: ein Prüfung ohne Versagensängste.

FrankfurtDie Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Eba) prüft erneut die Stabilität der wichtigsten europäischen Banken durch einen Stresstest. 51 Banken der Europäischen Union sollen in den nächsten Monaten zeigen, wie gut sie mit Gegenwind, etwa einer Rezession, abrupt steigenden Risikoprämien, niedrigen Ertragschancen oder Risiken aus der Schattenbankwelt klarkommen. Die Ergebnisse werden im dritten Quartal bekanntgegeben.

Teil des Szenarios sind Wachstumseinbrüche in Europa: für dieses und nächstes Jahr eine um 1,2 Prozent und 1,3 Prozent schrumpfende Wirtschaft, für 2018 nur 0,7 Prozent Wachstum. Auch für Schwellenländer werden Einbrüche simuliert.
Der Eba-Test gilt für die ganze EU. Aus dem Gebiet der Europäischen Zentralbank (EZB) stammen 37 der 51 Banken. Die EZB-Bankenaufsicht wird darüber hinaus die übrigen ihr unterstellten Banken untersuchen. Diese müssen sich aber nur einer abgespeckten Variante des Eba-Stresstests unterziehen, die Ergebnisse werden nicht öffentlich gemacht.

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Anders als bei früheren Checks wird die Eba nicht sagen, ob eine Bank durchfällt und nach dem Test ihre Kapitalreserven auffüllen sollte. Die Behörde publiziert nur – wenn auch detaillierter als bisher –, wie stark die Kapitalquote einer Bank unter Stress gelitten hätte. Diese Kapitalquote allein ist jedoch nicht aussagekräftig. Denn die EZB entscheidet bei Banken individuell je nach Risikoprofil, wie groß ihr Kapitalpuffer sein muss. Dieser Wert liegt meist über dem gesetzlichen Minimum.

Bislang hielten Banken diese individuellen Vorgaben größtenteils geheim. Erst vor kurzem erklärte die EZB, dass sie es den Banken nun erlaubt, ihre individuellen Quoten zu nennen. Aussagekräftig ist das Test‧ergebnis daher in erster Linie für die EZB. Sie will die Erkenntnisse für künftige Entscheidungen über die Höhe des Extrapuffers nutzen.

Auch andere Ergebnisse bleiben geheim: So prüft die Eba, wie stark potenzielle Geldstrafen einer Bank schaden könnten. Diese Erkenntnis wird aber nicht separat ausgewiesen.

Banken aus Portugal sind nicht Teil des Eba-Stresstests. Das liegt daran, dass die Eba die Euro-Zone wie ein einziges Land behandelt. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind Portugals Banken zu klein. Die angeschlagene portugiesische Novo Banco wird nicht einmal dem abgespeckten, internen Stresstest der EZB unterzogen, weil sie wie die griechischen Banken bereits 2015 einem EZB-Stresstest unterworfen wurde.

Quelle:  Handelsblatt Online
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