Neuer Stresstest: Banken auf dem Prüfstand

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Neuer Stresstest: Banken auf dem Prüfstand

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Der neue Stresstest könnte zum Qualitätssiegel für die Banken werden.

von Angela Hennersdorf

Wie würden Europas Banken auf die nächste Krise reagieren? Diese Frage soll beim neuen Stresstest beantwortet werden. Diesmal wollen die Aufseher ganz genau hinsehen.

Die Szenarien, die die Europäische Zentralbank (EZB) und die Europäische Bankenaufsicht (EBA) beim neuen Stresstest aufstellen, haben es in sich: Die 124 größten Banken aus den 28 EU-Ländern müssen nachweisen, dass sie bei einer drei Jahre andauernden Rezession über genügend Eigenkapital verfügen.

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Zu den simulierten Schocks gehören unter anderem sinkende Immobilienpreise von bis zu 20 Prozent, fallende Aktienkurse, schwankende Währungen oder höhere Renditen für Anleihen.

Ausfallrisiko für Staatsanleihen

In den aufgestellten Szenarien simulieren die europäischen Aufseher einen kumulierten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 2,1 Prozent im Euro-Raum, und zwar im Testzeitraum von 2014 bis 2016. In diesem Jahr sieht ein Szenario vor, dass die europäische Wirtschaft um 0,7 Prozent sinkt. Für 2015 wird ein Rückgang des Wirtschaftswachstums von 1,5 Prozent simuliert, für 2016 eine minimale Erholung gegenüber dem Vorjahr von 0,1 Prozent. Beim vergangenen Stresstest war nur ein BIB-Rückgang von 0,4 Prozent angenommen worden. Deshalb war der Test von Experten als viel zu lasch kritisiert worden. 

Auf Kritik war auch gestoßen, dass die Regulierer den Ausfall von Euro-Staatsanleihen mitten in der Schuldenkrise zum Tabu erklärt hatten. Diesmal sollen in dem Stresstest Staatsanleihen und Bundesanleihen abgewertet werden. Selbst bei Staatsanleihen, die die Banken bis zum Ende ihrer Laufzeit halten wollen, wird ein Ausfallrisiko einkalkuliert.

Das sind die größten Banken Europas

  • Platz 9

    Barclays (Großbritannien) - Marktkapitalisierung (2011): 36,1 Milliarden Euro

  • Platz 9

    Deutsche Bank (Deutschland) - Marktkapitalisierung (2011): 36,1 Milliarden Euro

  • Platz 8

    Royal Bank of Scotland (Großbritannien) - Marktkapitalisierung (2011): 36,6 Milliarden Euro

  • Platz 7

    UBS (Schweiz) - Marktkapitalisierung (2011): 41,3 Milliarden Euro

  • Platz 6

    BNP Paribas (Frankreich) - Marktkapitalisierung (2011): 45,4 Milliarden Euro

  • Platz 5

    Standard Chartered (Großbritannien) - Marktkapitalisierung (2011): 45,5 Milliarden Euro

  • Platz 4

    Allied Irish Banks (Irland) - Marktkapitalisierung (2011): 48,8 Milliarden Euro

  • Platz 3

    Banco Santander (Spanien) - Marktkapitalisierung (2011): 54,3 Milliarden Euro

  • Platz 2

    Sberbank (Russland) - Marktkapitalisierung (2011): 55,9 Milliarden Euro

  • Platz 1

    HSBC Holdings (Großbritannien) - Marktkapitalisierung (2011): 120,8 Milliarden Euro

Kapitallücken stopfen

Nachweisen müssen die Banken auch in diesen simulierten Krisensituationen eine Eigenkapitalquote von 5,5 Prozent. Nach Angaben der EBA liegt diese Quote derzeit im Schnitt bei 11,7 Prozent. Entstehen in diesen Szenarien Kapitallücken, müssen die Institute versuchen, sich frisches Geld zu besorgen - etwa bei Investoren oder von ihren Heimatstaaten.  

Die EZB gibt den Banken nach dem laufenden Stresstest bis zu neun Monate Zeit, um eventuelle Kapitallöcher zu stopfen. Sie können dabei auch so genanntes zusätzliches Kernkapital verwenden, etwa „CoCo-Bonds“, also Zwangsanleihen. Diese sollen nur eingesetzt werden können, wenn die Zeichner an den Verlusten der Bank beteiligt werden, sobald die Kapitalausstattung unter 5,5 Prozent fällt.

Der Stresstest bildet den Abschluss einer dreistufigen intensiven Überprüfung der größten Banken der Eurozone durch die Europäische Zentralbank und durch die EBA, die für die Banken außerhalb der Eurozone zuständig ist. Das gemeinsame Ergebnis soll im Oktober veröffentlicht werden.

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