Stresstest Wie Europas Banken gestresst werden

Freitagabend veröffentlichen Europas Bankenaufseher die Ergebnisse des Stresstests, und einige Institute werden besonders zittern müssen, darunter auch die Deutsche Bank. Die wichtigsten Antworten zur Banken-Prüfung.

Quelle: dpa

Die meisten Schüler in Europa haben mittlerweile ihr Zeugnis erhalten und wissen, ob sie versetzt wurden. Dagegen müssen Europas Banken noch zittern. Erst am Freitagabend um 22 Uhr bekommen sie ihr nächstes Zwischenzeugnis, die Ergebnisse des Stresstests von der europäischen Bankenaufsicht EBA und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Während Kinder ihre Noten oft nachmittags mit einem Eis in der Sonne feiern dürfen, müssen die Bankmanager eine Nachtschicht einlegen. Die Ergebnisse werden erst nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden. Für Konsequenzen bleibt Zeit über das Wochenende, erst am Montag droht mit der Börsenöffnung in Asien die erste Reaktion der Kapitalmärkte auf die Ergebnisse. Einigen Banken dürfte ein turbulentes Wochenende bevorstehen.

Nach 2014 nehmen EBA und EZB erneut Europas Banken unter die Lupe und setzen sie diversen Stress-Szenarios aus. Geprüft werden insgesamt 51 Institute, darunter sind neun deutsche. Im Gegensatz zu 2014 wird es keine Durchfaller geben. Aussagen über die Stabilität der Institute lassen sich nur auf der Basis einzelner Werte in Relation zu anderen Banken treffen. Die EZB testet zudem noch 56 kleinere Institute. Deren Testergebnisse werden aber nicht öffentlich gemacht.

Wo die zufriedensten Bankkunden leben
Santander Quelle: REUTERS
Platz 31: Vereinigte Arabische Emirate Überaus unzufrieden scheinen auch die Bankkunden der Vereinigten Arabischen Emirate zu sein. Im Ranking belegen diese mit 66,6 Punkten, wie auch schon 2015, den vorletzten Platz. Quelle: dpa
Platz 30: MexikoFür das Ranking wurden 16.000 Kunden aus 32 Ländern befragt. Neben diesen Ergebnissen basiert der Report auf qualitativen Daten aus ausführlichen Interviews mit Bankmanagern. Mexiko liegt ebenfalls auf einem der hinteren Plätze. Quelle: REUTERS
Platz 29: JapanBei der Befragung des Vorjahres hielten die japanischen Banken die rote Laterne. 2016 sind die Kunden etwas gnädiger. Rund acht Punkte machen die Japaner gut und rücken damit auf Platz 29. Quelle: REUTERS
Platz 28: ArgentinienDrei Plätze runter geht's für die argentinischen Banken: auf Rang 28. Quelle: REUTERS
Platz 5: SchweizDie Schweizer Banken können im Jahr 2016 die amerikanischen Banken vom fünften Platz verdrängen. Mit 80 Punkten machen sie 6,3 Punkte gut. Quelle: REUTERS
Platz 4: GroßbritannienEin Zuwachs um 0,2 Punkte reicht für Großbritanniens Banken aus, um sich vor die Schweiz auf den vierten Platz zu positionieren. Quelle: REUTERS

Bis vor kurzem war der Stresstest maximal in den Türmen der Banken ein Thema. Durch Brexit und Bankenkrise in Italien rückt die Prüfung nun stärker in den Fokus. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche deutschen Banken werden gestresst?

In Deutschland müssen sich die beiden größten Institute, die Deutsche Bank und die Commerzbank, dem Test der Aufseher unterziehen. Hinzu kommen die Landesbanken aus Bayern, Hessen-Thüringen, Baden-Württemberg und die NordLB, die DekaBank, die VW Bank sowie Nordrhein-Westfalens Förderinstitut NRW Bank.

Wie wird gestresst?

Die betroffenen Banken haben bereits im Februar und März die von EBA und EZB geforderten Daten gesammelt und die geforderten Szenarien durchgespielt. Im April mussten die gesamten Daten, sprich die Geschäftszahlen der Bank Stand Ende Dezember 2015 sowie die Ergebnisse unter Stress, an die Aufseher gemeldet werden. Dort wurden sie dann überprüft.

Gestresst werden die Bilanzen der Banken mit Szenarien, in denen von unterschiedlichen Schocks für die Banken und die Volkswirtschaften ausgegangen wird. Es geht dabei um alle Teile der Bilanz, insbesondere aber um das Kernkapital der Bank. Dabei handelt es sich nicht um eine Prognose, es wird lediglich ein Basisszenario mit einem „gestressten“ Szenario verglichen.

Die Szenarien gelten jeweils für drei Jahre von 2016 bis 2018. Für Deutschland wird beispielsweise ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent angenommen, sowie eine um 2,8 Prozent höhere Arbeitslosigkeit. Getestet werden unterschiedliche Risiken, die in einem solchen Szenario eintreten können, beispielsweise Risiken durch Kreditausfälle oder das Risiko sinkender Nettozinserträge. Erstmals werden auch operationelle Risiken, etwa durch Rechtstreitigkeiten, getestet.

Warum wird gestresst?

Die Ergebnisse sollen den Aufsehern helfen, bis Jahresende die bankspezifischen Kapitalquoten festzulegen, die künftig gefordert sein werden. „Die Ergebnisse sind zentraler Bestandteil, um die Risikoanfälligkeit von Bank-Portfolios gegenüber makroökonomischen Veränderungen zu untersuchen“, sagt Korbinian Ibel. Er beaufsichtigt als Generaldirektor der EZB Europas Banken. Die Ergebnisse des Tests müssten zwar nicht zu höherem Kapitalbedarf führen. Sie könnten aber andere Maßnahmen nach sich ziehen, wie Änderungen beim Risikomanagement.

„Jeder Bankenstresstest kann nur eine Diagnose liefern, Therapie und Heilungsprozess müssen andere übernehmen“, sagt Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB).

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass der Stresstest einen gute Anhaltspunkte für den Zustand und die Probleme der Banken liefert. Oft mangelt es allerdings an den Konsequenzen. Schon nach dem Stresstest 2014 war klar, dass italienische Banken zu viele notleidende Kredite in ihren Papieren haben. Passiert ist bis heute wenig, und seit einigen Wochen spitzt sich die Lage bei Italiens Kreditinstituten immer mehr zu.

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